Главный специалист отдела разработки моделей оценки кредитных рисков

Описание

Вам предстоит заниматься: проводить аналитическую обработку баз данных с последующим анализом инструментов модельной оценки; проводить анализ кредитного риска и компонентов расчета RWA на основе внутренних рейтинговых моделей; проводить анализ кредитных рисков и предоставлять рекомендаций по улучшению управления данными; поддерживать процессы внутренней и регуляторной валидации моделей; разрабатывать инструменты автоматизации, обработки, анализа и визуализации данных; подготавливать бизнес-требования для автоматизации процессов расчета, мониторинга и сопровождения ПВР-моделей; контролировать соответствие моделей и процессов требованиям Положения Банка России № 845-П и внутренним нормативным документам банка; взаимодействовать с ИТ-подразделениями, владельцами данных и риск-подразделениями в рамках развития инфраструктуры ПВР. Вам подойдет вакансия, если у Вас есть: высшее образование (техническое, математическое или экономическое); практический опыт работы с ПВР-подходом (IRB) и моделями кредитного риска от 2-х лет; опыт участия в разработке количественных моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD); опыт подготовки бизнес-требований и постановок задач для ИТ-команд; уверенное владение SQL и инструментами анализа данных (Python, SAS, R, Excel/VBA или аналогичные); навыки анализа больших массивов данных и выявления аномалий в риск-показателях; знание требований Банка России в части ПВР, включая Положение № 845-П. Мы предлагаем: Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационная онлайн поддержку психолога; карьерное консультирование; возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях; скидки партнёров; возможность использования корпоративной онлайн библиотеки Возможности для профессионального обучения и развития