Head of Quantitative Platform (C#/.NET)
Описание
Локация: Москва, Россия; гибридный формат работыКомпанияСбер создаёт инвестиционную алгоритмическую платформу полного цикла для разработки и управления систематическими инвестиционными стратегиями.Что делатьФормировать и развивать целевую архитектуру Quantitative Platform, определять границы компонентов, взаимодействие и принципы масштабирования.Организовывать полный жизненный цикл инвестиционных стратегий: исследование, бэктестинг, валидация и передача в промышленную эксплуатацию.Разрабатывать ключевые компоненты платформы на C#/.NET и участвовать в решении наиболее сложных инженерных задач.Создавать сервисы, API и интеграционные интерфейсы между исследовательской средой, симуляцией, стресс-тестированием, реестром стратегий, портфельной оптимизацией и торговой инфраструктурой.Проектировать потоки данных, ETL-процессы и интеграции с REST-сервисами, файловыми поставками и шинами данных; создавать механизмы контроля качества и стандартизированного подключения источников.Взаимодействовать с квант-исследователями, портфельными управляющими, торговыми подразделениями, владельцами данных, кибербезопасностью, архитекторами, рисками и комплаенсом.ТребованияОт пяти лет разработки промышленных информационных систем, включая техническое лидерство или проектирование архитектуры сложных решений.Опыт разработки на C# и .NET, включая работу со значительными объёмами данных.Понимание ETL/ELT-процессов, моделей хранения и обработки больших объёмов данных.Опыт интеграции с REST API, файловыми источниками и системами обмена сообщениями.Уверенное владение SQL; опыт работы в Linux; Git и CI.Знание хотя бы одного аналитического движка: ClickHouse, DuckDB, kdb+ или Apache Arrow.Практический опыт контроля качества данных: валидация при загрузке, сверка с источником и эталонные наборы данных.Опыт работы с временными рядами, включая календари, часовые пояса, выравнивание и корпоративные действия.Хорошо, если естьОпыт работы с биржевыми и рыночными данными: транзакционными потоками, стаканами котировок и справочными данными финансовых инструментов.Знание открытых стандартов контрактов данных и систем контроля качества данных.Опыт интеграции с потоковыми шинами данных, включая Kafka; знание биржевых протоколов.Опыт применения оркестрации процессов, включая Temporal.Личный опыт разработки и тестирования торговых стратегий.Культура и преимуществаГибридный формат работы в Москве.Hands-on-роль с одновременным принятием архитектурных решений и самостоятельной разработкой компонентов платформы.Работа на стыке количественных исследований, портфельного управления, торговой инфраструктуры, данных, рисков и комплаенса.