Эксперт по методологии ALM-рисков (банковские риски)
Описание
Эксперт по методологии ALM-рисков, SberЧем предстоит заниматься:развитием методологии и концепции применения оценки ALM-профиля сделок кредитования и привлечения юридических и физических лицразвитием методологии модели, оценивающей ALM-профиль и размер управляющих ценовых стимулов по сделкам на основе ситуации с рисками в Банке и динамических характеристик входящего потока сделок участием в масштабировании концепции на новые продукты Банка (разработке подходов, методологии расчета стимулов, механики работы модели, имплементации методологии в модель)оценкой влияния продуктов банковской книги (сделок кредитования и привлечения средств юридических и физических лиц) на метрики ликвидности, процентного риска и достаточности капитала Банкаподготовкой аналитических материалов для руководства и контрагентов (Бизнес, Риски, ДФ) в рамках ПроектаRequirementsМы ждем что, вы:имеете высшее образование (финансы / экономика / точные науки)имеете опыт в области управления активами и пассивами банка / процентным риском / риском ликвидности / методов оценки подверженности Банка данным рискам / структурой продуктов банковской книги от 3 летимеете хорошее понимание структуры продуктов банковской книги и принципов ценообразования знаете основы финансовых рынков / риск-менеджментаналичие сертификатов CFA / FRM / СФА приветствуетсяумеете использовать нейросети в работеConditionsЧто мы предлагаем:комфортный современный офис рядом с м. Кутузовскаяежегодный пересмотр зарплаты, годовую премиюкорпоративный спортзал и зоны отдыхауникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развитиярасширенный ДМС и льготное страхование для семьигибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБподписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близкихвознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сберакорпоративную пенсионную программу. View more **Job type ** | Full-time ---|--- **Experience level ** | Middle **Arrangement ** | Office Apply Ask a question Share vacancy Published: 03/11/2026