Junior Risk Quant (Market Risk)
Описание
Junior Risk Quant, Московская биржаРазработка и поддержание в актуальном состоянии методологических документов по функционированию системы управления рисками НКЦ в части управления рыночными рисками. Разработка функциональных заданий для внедрения доработок системы управления рыночными рисками НКЦ. Разработка количественных моделей оценки рыночных рисков НКЦ и процессов риск-менеджмента и прототипирование моделей с использованием языков программирования. Requirements*Рассматриваем кандидатов завершивших свое обучение в магистратуре. Оценка рыночного риска: знание методологий расчета VaR и Expected Shortfall (ES) по портфелям инструментов, понимание их ограничений, методов расчета (исторический, параметрический). Финансовая математика: знание концепций приведенной стоимости денежных потоков (DCF), безарбитражного ценообразования, паритета процентных ставок. Ценообразование: прайсинг сложных сделок (облигации, РЕПО, свопы, форварда, опционы). Декомпозиция инструментов на факторы риска и расчет чувствительностей. Моделирование динамики поведения базовых активов (цены, процентные ставки, волатильность). Будет плюсом: понимание природы рыночной ликвидности и основ кредитного риска. Опыт в бэктестировании и стресс-тестировании. Уверенный Python (NumPy, SciPy, Pandas, statsmodels) для математического моделирования, прототипирования и проверки гипотез, знание SQL. Наличие сертификата СФА/ СFA будет преимуществом. View more **Job type ** | Full-time ---|--- **Experience level ** | Junior, Middle **Location ** | Moscow (Москва), Russia (Россия) **Arrangement ** | Hybrid Apply Ask a question Share vacancy Published: 28/10/2026