Market Risk Analyst (Senior) на срочный рынок

Описание

Локация: гибридный режим работы, офис в центре Москвы
Компания
Московская биржа развивает торговую, депозитарную и финансовую инфраструктуру, связывающую финансовые компании, инвесторов и клиентов.
Что делать

Рассчитывать, пересматривать и калибровать риск-параметры по инструментам Московской биржи.
Анализировать и оценивать риски производных финансовых инструментов, включая фьючерсы и опционы.
Мониторить риск-параметры и выполнять регулярные процедуры дефолт-менеджмента.
Готовить предложения для руководства по изменению риск-параметров.
Взаимодействовать с бизнес-линиями для поддержки продуктов рынка деривативов со стороны риск-менеджмента НКЦ.
Ставить функциональные задачи на IT-доработку и проводить функциональное тестирование риск-систем.

Требования

Глубокое понимание финансовых рынков и производных финансовых инструментов.
Опыт работы в банках или профессиональных участниках рынка ценных бумаг в подразделениях рыночного риска.
Умение применять математические и количественные методы анализа.
Практическое понимание VaR, cVaR, симуляции Монте-Карло и оценки рыночного риска через FHS.
Знание моделей волатильности GARCH, регрессий и OLS, а также методов оценки процентного риска: дюрации, DV01, Convexity, Nelson-Siegel и bootstrapping.
Практические навыки работы с Python и SQL.

Хорошо, если есть

Сертификат CFA, FRM или СФА.

Культура и преимущества

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
Годовой бонус, программа нематериальной мотивации и достойная заработная плата.
Расширенная медицинская страховка с первого дня, включая стоматологию и корпоративного врача; льготное ДМС для детей и супругов.
Гибридный режим работы и гибкое начало и завершение рабочего дня.
Обучение, профессиональное развитие, корпоративная библиотека и внутренние IT-сообщества.
Корпоративные мероприятия и клубы по интересам.