Market Risk Analyst (Senior) на срочный рынок, Московская биржа

Описание

Market Risk Analyst (senior) на срочный рынок, Московская биржаРасчет риск-параметров по инструментам, торгуемым на Московской Бирже, регулярный пересмотр риск-параметров, подготовка предложений для руководства по изменению риск-параметров;Мониторинг риск-параметров и осуществление регулярных процедур дефолт-менеджмента;Анализ и оценка рисков по производным финансовым инструментам, в том числе фьючерсам и опционам;Калибровка риск-параметров по инструментам срочного рынка;Взаимодействие с бизнес-линиями в части поддержки продуктов рынка деривативов Московской биржи со стороны риск-менеджмента НКЦ;Постановка функциональных заданий на IT-доработку и функциональное тестирование риск-систем.RequirementsГлубокое понимание финансовых рынков и финансовых инструментов, в частности производных финансовых инструментов Опыт работы в банках и профессиональных участниках рынка ценных бумаг, в подразделениях, отвечающих за управление рыночным риском. Умение использовать математические и количественные методы анализа Практическое понимание, как работает VaR, cVaR (как интерпретируются результаты расчетов и какие риски закрывают) Какие есть способы расчет VaR, как работает симуляция методом Монте-Карло, Оценка рыночного риска через FHS Как применяются модели оценки волатильности группы GARCH Применение регрессий и OLS в калибровке моделей Методы оценки процентного риска - дюрация, DV01, Convexity, модели прогнозирования процентной кривой (например, модель Нельсона-Сигеля), bootstrapping Практические навыки: Python, SQL Наличие сертификата: CFA, FRM, СФА (желательно) View more Apply Ask a question Share vacancy Published: 05/10/2026