Руководитель направления по ALM-рискам
Описание
Мы развиваем современную систему управления ALM рисками (процентным риском банковской книги, риск ликвидности, валютный риск) и ищем специалиста, который будет участвовать в создании новых методологических подходов и аналитических инструментов. Это роль для человека, которому интересно не сопровождать процессы, а проектировать их.Чем предстоит заниматься: Координировать команду экспертов и аналитиков, распределять задачи и обеспечивать качество аналитики. Развивать систему лимитов, риск-метрик, стресс-тестирования и управленческой отчетности. Развивать методологию оценки IRRBB, систему метрик и сценарного анализа (ΔNII, ΔEVE, стресс-тестирование процентных ставок и клиентского поведения) Участвовать в разработке подходов к управлению процентной позицией и структурой баланса, хеджированию. Анализировать новые продукты и изменения бизнес-модели с точки зрения процентного риска. Развивать методологию оценки структурной ликвидности, прогнозирования денежных потоков, структуры баланса и нормативов ликвидности. Проводить сценарный и факторный анализ изменения ликвидности. Участвовать в разработке планов действий по управлению ликвидностью в стрессовых условиях. Формировать постановки и совместно с командой моделирования развивать поведенческие модели:• o стабильности средств до востребования (NMD);• o досрочных погашений;• o пролонгаций;• o чувствительности клиентов к изменению ставок;• o поведения клиентов в стрессовых условиях;• o влияния макроэкономических факторов. Формировать требования к данным для расчета ALM-метрик. Совместно с IT командой развивать промышленную платформу расчета и отчетности по ALM-рискам. Инициировать автоматизацию сценарного анализа, стресс-тестирования и управленческой отчетности. При необходимости разрабатывать или курировать создание аналитических прототипов на Python. Участвовать в бизнес-планировании и прогнозировании ключевых риск-метрик и нормативов. Формировать независимую позицию Рисков по вопросам управления балансом. Оценивать влияние новых продуктов, крупных сделок и изменений структуры баланса на ALM-риски. Мы ожидаем: Опыт работы в ALM, риск-менеджменте, казначействе или управлении балансом от 5 лет. Глубокое понимание управления процентным риском банковской книги и риском ликвидности. Знание основных подходов Basel к управлению ALM рисками, понимание требований Банка России в части процентного риска, ликвидности и ВПОДК. Понимание принципов FTP и управления структурой баланса. Опыт построения стресс-тестов, сценарного и факторного анализа. Способность работать с большими объемами данных и превращать результаты анализа в управленческие решения. Опыт управления командой или лидерства над крупными функциональными инициативами. Умение формировать и аргументировать позицию перед руководством и смежными подразделениями.Будет преимуществом : Знание Python и опыт разработки аналитических инструментов будут существенным преимуществом. Опыт разработки моделей прогнозирования баланса и денежных потоков. Опыт автоматизации ALM-расчетов и построения специализированных risk / ALM data marts. Знания математической статистики, эконометрики и методов моделирования. Опыт развития ALM-функции в крупном универсальном банке. Почему эта позиция интересна Возможность влиять на развитие всей системы управления ALM-рисками крупного Банка. Не сопровождение готовой методологии, а возможность формировать новые подходы и инфраструктуру практически с нуля. Работа с задачами, напрямую влияющими на структуру баланса, прибыльность, ликвидность и капитал Банка. Мы предлагаем: Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка и компаний группы Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами Три дополнительных дня отпуска в год Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании