Риск-менеджер, Отдел балансовых рисков

Описание

Обязанности: Построение модели оценки структурного процентного риска (в т.ч. в соответствии с рекомендациями Банка России 8-МР); Поддерживать и развивать модель оценки риска ликвидности, структурной и торговой ОВП; Оптимизировать модель расчета экономического капитала Банка/ Группы; Участие в процессе стресс-тестирования; Автоматизация расчетов и подготовки управленческих отчетов по рыночным рискам. Требования: Профессиональный опыт: Опыт работы в подразделениях рыночных/балансовых рисков или казначействе банка от 2-3 лет; Практический опыт построения/ сопровождения моделей оценки риска: процентного риска банковской книги; оценки риска ликвидности; открытой валютной позиции; участие в стресс-тестировании и/или расчета экономического капитала, как плюс. Знания и умения в области: Финансовой математики и математической статистики; Понимание стохастических моделей, методов оценки рыночного риска (VaR, сценарный анализ, метрики чувствительности); Финансовых инструментов (облигации, акции, деривативы); Умение работать с большим объемом данных; Опыт подготовки отчетов и автоматизации с расчетов с помощью MS SQL/ Excel (VBA); Значение нормативных документов Банка России (Положения 511-П, Инструкции 213-И и рекомендациями Банка России 8-МР) будет преимуществом. Условия: Формат работы full-time офис, Москва Сити; Конкурентная заработная плата; Профессиональное обучение и развитие; Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья